天津民用电有峰谷电价吗？
近日，天津市发展改革委发布了关于峰谷分时电价政策有关事项的通知。通知自2022年1月1日起执行。 优化峰谷时段划分:根据我市电力系统负荷特性、可再生能源发展、系统调节能力以及电力供需状况等实际情况，将峰谷时段优化为：高峰时段：9:00-12:00，16:00-21:00；低谷时段：23:00-7:00；平时段：7:00-9:00，12:00-16:00，21:00-23:00。其中，1、12月高峰时段中11:00-12:00，18:00-19:00为尖峰时段。7、8月高峰时段中11:00-12:00，16:00-17:00为尖峰时段。 明确浮动比例:结合我市电力系统峰谷差率、可再生能源发展和系统调节能力等情况，合理确定我市峰谷浮动比例。高峰电价在平时段电价的基础上上浮50%、低谷电价在平时段电价的基础上下浮54%，尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。按变压器容量（最大需量）计算的基本电价、功率因数调整电费、政府性基金及附加不参与浮动。农业用电峰谷分时价差不作调整，按照我委公布的峰谷分时电价水平执行。 执行范围和方式:除行政机关、学校（不含校办工厂）、部队（不含生产企业）、医院、地铁、自来水、城市公共排水和污水处理设施、煤气、集中供热、电气化铁路、公交专用充换电设施、广播电视站无线发射台（站）、转播台（站）、差转台（站）、监测台（站）、发电企业启动调试阶段或由于自身原因停运向电网购买电量外的执行工商业电价的电力用户以及农业用户，执行峰谷分时电价。尖峰电价仅在大工业用户执行。居民用电（包括实行居民电价的非居民用户）暂不实施峰谷分时电价，居民煤改电采暖峰谷时段和价格政策暂不做调整。
储能和光储一体区别？
储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。光储系统是光伏产业和储能产业相结合的产业。它增加了充放电控制器和蓄电池，系统成本增加了30%左右，但是应用范围更宽。一是可以设定在电价峰值时以额定功率输出，减少电费开支；二是可以电价谷段充电，峰段放电，利用峰谷差价赚钱；三是当电网停电时，光伏系统作为备用电源继续工作，逆变器可以切换为离网工作模式，光伏和蓄电池可以通过逆变器给负载供电。
基金套利100个技巧？
套利其实就是价差交易，本质就是先到价格低的市场买，然后拿到价格高的市场卖，赚取其中的价差。基金套利也是同样的，在一个市场低价买入，另一个市场高价卖出，最终套取利润。金融投资领域的套利形式有很多，外汇套利，期货套利，对冲基金套利，可转债套利等等，更适合散户的就是可转债套利（打新）和开放式基金套利同一个基金可能有场内场外两个市场中出现两个不同的价格，这就意味着价差，也代表着套利机会。场内基金因为可以实时交易，成交价格较准确，一直深受大家的喜爱。壹 场内基金三大组成部分场内基金，通过股票账户在二级市场进行交易，本质上是和其他持有该基金的投资者报价撮合，相当于二手交易。它主要分为ETF基金，LOF基金和封闭式基金三大类别。1.ETF基金ETF基金即交易型开放式指数基金，一种可以在交易所交易的、基金份额可变的开放式基金。简单来说投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时又可以在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，申购、赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。2.LOF基金LOF基金即上市型开放式基金，也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。3.封闭式基金封闭式基金属于信托基金，是指经过核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金金额持有人不得申请赎回的基金。贰 场内基金特点1.实时成交，成交价格准场内二手市场买卖基金，在交易时间内（交易日9：30-11：30，13：00-15：00），实行的是买卖双方竞价「实时成交」，成交价格准确及时。比如卖家报价1.1元，买家就能立刻以1.1价格买过来。所以在我们定投的时候，能以最准确的价格成交。2.场内基金交易成本低证券平台实行的是交易双向收费，普通开户收费标准是「0.03%，5元起收」，而通过特殊渠道开户，费率可以降低到「0.015%-0.006%，无起收限额」。3.部分基金有套利空间当场内市场交易价格低于基金市值，且幅度大于交易成本（按赎回费0.5%+佣金0.3%算），可以采取折价套利。T日，在股票账户内买入该基金，然后在“场内基金”一栏赎回该基金，T+2日资金到账。当交易价格超过基金净值，且幅度大于交易成本（按申购费1.5%+佣金0.3%算），可以采取溢价套利。T日，股票账户内“场内基金”一栏申购该基金，T+1日基金份额确认，T+2日在场内市场卖出完成套利。贰 场内基金套利的技巧1、场内股票型基金定投场内基金也可以进行定投操作。场内基金因为手续费便宜，买卖更加灵活，可以用组合策略进行定投。2、LOF基金套利LOF基金在交易时会出现交易价格与实际净值有偏差的情况，称为折溢价，当折溢价合适的时候就可以进行套利。折价时，可以买入LOF基金，并赎回；溢价时，可以申购LOF基金，然后卖出。3、分级基金套利分级基金的套利情况类似LOF基金，不同的是多了一个合并或拆分的步骤。4、ETF套利、买卖停牌股票ETF基金也会产生折溢价，也可以进行套利。如果持有的某只股票踩雷且在停牌中，复牌后可能会大跌，可以用一篮子股票申购ETF，然后卖出ETF基金，相当于把停牌的股票卖掉了。5、黄金ETF套利黄金ETF是可以赎回黄金现货的，比如518880黄金基金，赎回的黄金现货可以通过中国黄金交易所卖掉，这样就可以做黄金ETF的套利。6、 跨境ETF和QDII基金跨境ETF和QDII基金都是在沪深交易所上市，投资一些在海外市场的公司股票，这些品种可以T+0交易，选择的时候一定要基于大势的判断，关注标的指数的投资价值。7、网格交易场内基金有不少是适合做网格交易的，特别是一些T+0的品种，最基础的就是建立少量底仓，股价上涨就不断卖出套现，股价下跌就不断买进股票。8、场内货币基金当日买，当日可卖，不限次数的回转交易，资金赎回T+0可用，赎回后可买卖各种证券。9、期现套利例如当IH股指期货的价格出现深升水（期货价格大幅高于现货价格）时，可以先卖出IH股指期货，同时买入50ETF基金，锁定套利收益，等到合约交割时，兑现收益。
什么是套利，如何理解无套利定价原则？
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。套利者(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。[2]试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。最理想的状态是无风险套利。 以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现已发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。主要套利模式套利交易模式主要分为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。股指期货套利股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。商品期货套利与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种统计套利有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。期权套利期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、套利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率
套利价差是什么意思？
价差套利是利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。在现实操作中，根据套利者对不同合约月份中，近月合约与远月合约买卖方向的不同，可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。